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Nuestro Grupo nació en 1995 con la vocación de ofrecer a sus clientes un servicio especializado de forensic y valoración. Y eso nos ha permitido colaborar, durante estos años, con las firmas jurídicas más importantes de España.

La experiencia acumulada de nuestro equipo, en todas las áreas del derecho, nos permite abordar cualquier pericial en temas de ingeniería, valoración, precios de transferencia y económico – financieros.

Fruto de esta tarea presentamos la Brochure del Grupo.

BROCHURE FORENSIC

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Correo de felicitación remitido por la red social de contactos empresariales Linkedin

Correo de felicitación remitido por la red social de contactos empresariales Linkedin

El pasado año 2012 hemos estado dentro del 5 % de páginas más seguidas a través de Linkedin.

Agradecer el seguimiento realizado por todas aquellas personas interesadas en nuestros artículos.

El próximo viernes 26 de noviembre se celebrará en el Colegio de Abogados de Barcelona, un Seminario técnico jurídico sobre las estrategias judiciales en  Swaps. Participarán abogados y peritos financieros especialistas en la materia. Entre estos últimos, intervendrá como ponente nuestro socio de Valoración y forensic, Juan Lloret, que cuenta con experiencia en el asunto desde su práctica académica como profesor de Finanzas y Valoración en IDEC Pompeu Fabra y European University y desde la vertiente de la práctica pericial, con varios dictámenes emitidos.

RISC está tratando el informe pericial de swaps desde una perspectiva de efectiva adaptación del producto a las necesidades de cobertura de riesgos de tipo de interés de los clientes de las entidades financieras y analizando la valoración de las cancelaciones anticipadas.

seminario_swaps_bcn26nov

Adjuntamos programa

En el periodo 2005-2008 en el que el EURIBOR inició una escalada, muchas compañías optaron por cubrirse de incrementos futuros contratando swaps de tipo de interés por nominales similares a su exposición al riesgo, incluyendo financiación de circulante ( descuento, pólizas,etc).

Ahora nos estamos encontrando con compañías  que , debido a la reducción unilateral de los límites de riesgo de circulante por parte de algunas entidades financieras, se encuentran con nominales de swaps que duplican o triplican sus limites concedidos de financiación. Esta situación, creada por decisiones de las entidades financieras, está causando que operaciones de cobertura se conviertan en especulativas por el importe sobrecoberturado, cuando lo que había manifestado la dirección de la compañía en el test MIFID es que quería cubrirse.

Ello crea en la actual coyuntura de tipos de interés un perjuicio directo y muy cuantioso a dicha compañía que puede situarse anualmente entre el 3 y  5% de su cifra de ventas, que vale la pena intentar reducir en vía de negociación con la entidad financiera o incluso en vía litigiosa , con una cuantificación mediante pericial.

Estamos hablando de cifras cuantiosas y prolongadas en el tiempo que pueden afectar a  la linea de flotación de la empresa, en el ejercicio actual y en los futuros, que se pueden  identificar y  cuantificar .

JUAN LLORET  AREA FORENSIC GRUPO RISC

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